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Finanzen

P2P-Investments, Anleihen und Einlagen bilden im Jahr 2024 ein optimales Portfolio

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2 Jahren

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Nach Schätzungen der Robocash-Plattform wird die optimale Lösung im Jahr 2024 darin bestehen, zwei Drittel des Anlageportfolios in festverzinslichen Instrumenten zu halten.

Robocash-Spezialisten analysierten 9 verschiedene Anlagewerte, um die optimale Portfoliostruktur zu ermitteln. Die Studie untersuchte 10 Portfolio-Allokationsmodelle* und berücksichtigte Vermögenskorrelationen.

Das Black-Litterman-Modellportfolio verspricht die höchsten Renditen im Jahr 2024, schlägt jedoch vor, alle Mittel in Krypto zu investieren. „Dieser Ansatz widerspricht natürlich dem Diversifizierungsgedanken und erhöht die Risiken von Investitionen deutlich.“ - kommentieren die Spezialisten. 

Unter Bedingungen wirtschaftlicher Instabilität bleibt der Trend zur Portfoliodiversifizierung relevant. „Die Methoden des Konno-Yamazaki- und HRP-Algorithmus legen nahe, dass wir alle neun analysierten Vermögenswerte einem Portfolio zuordnen. Dieser Ansatz mindert einige Risiken, ist aber im Hinblick auf die Rendite definitiv nicht der effizienteste.“

Die optimalste Option ist die in der Pareto-Optimierung identifizierte Struktur. Ein solches Portfolio besteht zu 64.9 % aus festverzinslichen Vermögenswerten, nämlich Anleihen, P2P-Anlagen und Einlagen. Der verbleibende Teil besteht aus Vermögenswerten mit variabler Rendite (30.6 %) und Vermögenswerten in Fremdwährung (4.5 %). „Die Renditen sind hier zwar geringer als beispielsweise bei maximaler Diversifikation oder der Berücksichtigung eines risikofreien Zinssatzes für die Sharpe-Ratio. Im Hinblick auf das Erreichen des besten Rendite-Risiko-Verhältnisses ist diese Kombination aber optimal.“ - fügen die Spezialisten hinzu. 

* Die Liste der Methoden umfasste Folgendes: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (bedingter VAR im Durchschnitt), Black-Letterman-Modell, Sharpe-Ratio, Risiko- und Ertragsparität, robuste Optimierung, Konno-Yamazaki (Mittelwert). Absolute Abweichung), HRP (hierarchische Risikoparität, auf maschinellem Lernen basierende Optimierung), Pareto-Risikominimierung und Rentabilitätsmaximierung.

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Hinweise für Redakteure: Robo.cash ist eine in Kroatien ansässige vollautomatische Investitionsplattform mit Rückkaufgarantie für Investitionen in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Die im Februar 2017 gestartete Plattform gehört der Finanzholding UnaFinancial, die Fintech-Dienstleistungen in Schwellenländern in Asien und Europa anbietet. Als Teil der Holding arbeitet Robo.cash nach einem „Peer-to-Portfolio“-Modell und bietet die Möglichkeit, in Verbraucher- und Gewerbekredite der verbundenen Unternehmen zu investieren. Bis zum 30. November 2023 hat das Unternehmen über 85 Millionen Euro an Investitionen angezogen und Kredite im Wert von über 750 Millionen Euro finanziert. 

Photo by Stephen Dawson on Unsplash

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