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#EBA - Supervisor sagt, der EU-Bankensektor sei mit soliden Kapitalpositionen und verbesserter Qualität der Vermögenswerte in die Krise eingetreten

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Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute (9. Juni) die siebte EU-weite Transparenzübung veröffentlicht. Diese zusätzliche Offenlegung von Daten ist eine Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 und liefert den Marktteilnehmern vor Beginn der Krise Daten auf Bankebene zum 31. Dezember 2019. Die Daten bestätigen, dass der EU-Bankensektor mit soliden Kapitalpositionen und verbesserter Qualität der Vermögenswerte in die Krise eingetreten ist, zeigen aber auch die erhebliche Streuung zwischen den Banken.

CET1-Verhältnis

NPL-Verhältnis

Hebelverhältnis

(vorübergehend)

(vollständig geladen)

(vollständig schrittweise)

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25. pct, um, um zu sein, um

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Gewichteter Durchschnitt

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75. pct, um, um zu sein, um

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Kommentar zur Veröffentlichung der Ergebnisse, EBA-Vorsitzender Jose Manuel Campa (Abbildung) sagte: „Die EBA ist der Ansicht, dass die Bereitstellung kontinuierlicher Informationen über das Engagement und die Qualität von Vermögenswerten für Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere in Zeiten zunehmender Unsicherheit. Die Verbreitung der Daten der Banken ergänzt unsere laufende Überwachung der Risiken und Schwachstellen im Bankensektor und trägt zur Wahrung der Finanzstabilität im Binnenmarkt bei. “

Im Kontext einer beispiellosen Gesundheitskrise bestätigen EU-weite Transparenzdaten, dass Banken in einer herausfordernden Phase stärker in diese herausfordernde Phase eingetreten sind als in früheren Krisen im Einklang mit der EBA.Thematischer Hinweis zu den ersten Einsichten in die Auswirkungen von Covid-19'. Verglichen mit der globalen Finanzkrise 2008-2009 verfügen Banken nun über größere Kapital- und Liquiditätspuffer.

EU-Banken meldeten 2019 steigende Kapitalquoten. Die EU-gewichtete durchschnittliche CET1-Volllastkapitalquote lag ab dem 14.8. Quartal 4 bei 2019% und damit rund 40 Basispunkte höher als im 3. Quartal 2019. Der Trend wurde durch höhere Kapitalausstattung, aber auch Kontraktrisikobeträge (REA) gestützt ). Im Dezember 2019 meldeten 75% der Banken eine CET1-Eigenkapitalquote von über 13.4% und alle Banken eine Quote von über 11%, die weit über den regulatorischen Anforderungen lag. Im Vergleich zum Vorquartal blieb der Interquartilbereich stabil.

Die gewichtete EU-gewichtete Leverage Ratio mit vollem Phaseneinsatz belief sich im Dezember 5.5 auf 2019%. Die Leverage Ratio stieg im Vergleich zum Vorquartal um 30 Basispunkte, was auf steigendes Kapital und sinkende Engagements zurückzuführen ist. Die niedrigste gemeldete Leverage Ratio betrug 4.7% auf Länderebene und 1.6% auf Bankebene.

Die Qualität der Vermögenswerte der EU-Banken hat sich in den letzten Jahren verbessert. Ab dem vierten Quartal 4 ging die gewichtete durchschnittliche NPL-Quote der EU auf 2019% zurück, 2.7 Basispunkte niedriger als im dritten Quartal 20. Die Quote für das vierte Quartal 3 war die niedrigste seit Einführung einer harmonisierten Definition der NPL in allen europäischen Ländern durch die EBA. Die Streuung der NPL-Quote zwischen den Ländern war weiterhin groß. Nur wenige Banken meldeten noch zweistellige Quoten, obwohl der Interquartilbereich im letzten Quartal um 2019 Basispunkte auf 4% komprimiert wurde.

  • Die EBA hat den EU-weiten Stresstest auf 2021 verschoben, damit sich die Banken auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren und deren Kontinuität sicherstellen können, einschließlich der Unterstützung ihrer Kunden.
  • Die EBA führt seit 2011 jährlich Transparenzübungen auf EU-Ebene durch. Die Transparenzübung ist Teil der laufenden Bemühungen der EBA zur Förderung von Transparenz und Marktdisziplin auf dem EU-Finanzmarkt und ergänzt die Angaben der Banken zu Säule 3. gemäß der EU-Eigenkapitalrichtlinie (CRD). Im Gegensatz zu Stresstests sind Transparenzübungen reine Offenlegungsübungen, bei denen nur bankweise Daten veröffentlicht werden und keine Schocks auf die tatsächlichen Daten angewendet werden.
  • Die Transparenzübung im Frühjahr 2020 umfasst 127 Banken aus 27 EWR-Ländern. Die Daten werden auf der höchsten Konsolidierungsstufe (September 2019 und Dezember 2019) veröffentlicht. Die Transparenzübung stützt sich vollständig auf aufsichtsrechtliche Berichtsdaten.
  • Neben dem Datensatz bietet die EBA auch ein Dokument mit den wichtigsten aus dem Datensatz abgeleiteten Statistiken sowie eine Vielzahl interaktiver Tools, mit denen Benutzer Daten mithilfe von Karten auf Länder- und Bank-für-Bank-Ebene vergleichen und visualisieren können.

 

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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